📊 收盘简报 · 进阶版 · 2026-08-11 周二

生成时间：16:15 CST | ⚡ 收盘数据

🏁 四象限融合评分

① 统计综合 (30%)

② 时序系统 (25%)

③ 经济金融 (25%)

④ 行为情绪 (20%)

融合评分: 50 · 方向: —中性 · 置信度: 70%

📊 大盘指数收盘

+0.00%

上证

+0.00%

深证

+0.00%

创业板

+0.00%

科创50

🔄 板块 · 四象限评分

① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻

板块	统计	时序	估值	情绪	Hurst	美林	北向	融合
化工/材料	50	50	50	55	0.75	过热→	+32亿	51
能源/公用事业	50	50	50	55	0.75	过热→	+32亿	51
其他	50	50	50	45	0.75	过热→	+32亿	49
通信/电子	50	50	50	45	0.75	过热→	+32亿	49
AI/数字经济	50	50	50	45	0.75	过热→	+32亿	49
科技/半导体	50	50	50	45	0.75	过热→	+32亿	49

📋 持仓 · 全模型综合诊断

① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪

股票	评分	支撑	DCF	资金	RF预测	GARCH	建议
汇源通信	88	4050	⏳9/5	流入	+38.0%	演进	关注
中鼎股份	88	4047	⏳9/5	流入	+38.0%	演进	关注
中百集团	88	4044	⏳9/5	流入	+38.0%	演进	关注
和顺科技	86	4041	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
湖南白银	86	4038	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
大有能源	86	4035	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
京城股份	84	4032	⏳9/5	流入	+34.0%	演进	关注
铜冠铜箔	82	4029	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
兆驰股份	82	4026	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
贵州茅台	82	4023	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
富瀚微	80	4020	⏳9/5	流入	+30.0%	演进	关注
莲花控股	80	4017	⏳9/5	流入	+30.0%	演进	关注
阳光电源	80	4014	⏳9/5	流入	+30.0%	演进	关注
国际复材	80	4011	⏳9/5	流入	+30.0%	演进	关注
珂玛科技	78	4008	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
康盛股份	78	4005	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
菲利华	78	4002	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
博瑞医药	78	3999	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
探路者	78	3996	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
帝奥微	76	3993	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
天华新能	76	3990	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
完美世界	76	3987	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
襄阳轴承	76	3984	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
隆基绿能	76	3981	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
云南锗业	76	3978	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
南大光电	76	3975	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
特锐德	76	3972	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
格灵深瞳	76	3969	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
五矿发展	76	3966	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
宏桥控股	74	3963	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
飞凯材料	74	3960	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
恒润股份	74	3957	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
拓普集团	74	3954	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
三环集团	74	3951	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
昊志机电	74	3948	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
长川科技	72	3945	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
淳中科技	72	3942	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
天通股份	72	3939	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
山东玻纤	72	3936	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
深圳华强	72	3933	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
盛屯矿业	72	3930	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
格林美	72	3927	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
法尔胜	72	3924	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
潍柴动力	72	3921	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
电科蓝天	70	3918	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
商络电子	70	3915	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
易点天下	70	3912	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
水发燃气	70	3909	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
迪安诊断	70	3906	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
中恒电气	70	3903	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
蓝色光标	68	3900	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
圣阳股份	68	3897	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
诺德股份	66	3894	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
上海建工	66	3891	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
中国西电	66	3888	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
彤程新材	66	3885	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
川金诺	66	3882	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
领益智造	64	3879	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
长电科技	64	3876	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
东山精密	64	3873	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
航天彩虹	64	3870	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
汉缆股份	64	3867	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
鲁西化工	64	3864	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
生益科技	64	3861	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
兴森科技	64	3858	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
创世纪	64	3855	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
隆扬电子	62	3852	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
江海股份	62	3849	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
中天科技	62	3846	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
亨通股份	62	3843	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
华特气体	60	3840	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
多氟多	60	3837	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
天孚通信	60	3834	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
宏景科技	58	3831	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
长海股份	58	3828	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
岩山科技	58	3825	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
拓维信息	58	3822	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
协创数据	58	3819	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
华友钴业	58	3816	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
电科蓝天	58	3813	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
瑞华泰	56	3810	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
常山药业	56	3807	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
新易盛	56	3804	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
行云科技	56	3801	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
三川智慧	56	3798	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
德福科技	54	3795	⏳9/5	流入	+4.0%	演进	持有
蓝思科技	52	3792	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
山子高科	52	3789	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
澜起科技	52	3786	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
欧莱新材	50	3783	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
荣科科技	50	3780	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
华电辽能	50	3777	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
沃尔核材	50	3774	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
ST派瑞	50	3771	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
中科创达	48	3768	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
硕贝德	48	3765	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
亿田智能	48	3762	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
软通动力	48	3759	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
方邦股份	48	3756	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
富信科技	48	3753	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
龙腾光电	46	3750	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
中巨芯-U	42	3747	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
中远海能	42	3744	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
利通电子	40	3741	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
蜀道装备	40	3738	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎

📰 今日要闻 · 情绪影响

④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化

类别	内容	情绪	影响板块
宏观	美非农超预期	偏空	科技/半导体
行业	半导体设备补贴政策	偏多	科技/半导体
公司	贵州茅台分红方案	偏多	其他

📐 技术面 · 波动预警

① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破

+2只

布林突破

22%

GARCH波动率

-3%

MRD超卖

🎯 预测准确率 · 四象限验证

① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向

62%

方向

⏳

趋势

⏳

估值

70%

情绪(北向)

🔄 配对策略 · 板块聚类

① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体

配对	Z-score	信号	建议
688549↔603019	+1.61	中性	中性持有（Z=1.61，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
688549↔688381	+1.41	中性	中性持有（Z=1.41，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
688549↔688323	+1.51	中性	中性持有（Z=1.51，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
688549↔688530	-1.37	中性	中性持有（Z=-1.37，价差在正常范围内，均值回归概率较高
688549↔688268	-1.30	中性	中性持有（Z=-1.30，价差在正常范围内，均值回归概率较高

📊 Fama-French 因子暴露

③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度

因子	持仓暴露	说明
市场(MKT)	+0.85	高Beta，随大盘波动大
规模(SMB)	+0.42	偏小盘股
价值(HML)	-0.31	成长风格非价值
盈利(RMW)	+0.12	盈利因子暴露弱
投资(CMA)	-0.08	无明显倾向

完整版7/30演进

🏛️ 美林时钟 · 宏观定位

③ 当前周期阶段 · 板块配置建议

指标	当前值	周期定位
GDP趋势	温和复苏	过热→滞胀防守配置
CPI	温和上行
PMI	51.2
利率	平稳

⚠️ 综合风险提示

② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷

风险类型	级别	说明
GARCH波动扩大	关注	波动率从18%升至22%
MRD超买	关注	通信板块偏离+4%
情绪过热	中性	北向大幅流入后可能回调

🔮 今日总结 · 明日展望

① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性

今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%)，通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。

明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性北向若持续流入可看多