📊 收盘简报 · 进阶版 · 2026-07-02 周四

生成时间：15:30 CST | ⚡ 收盘数据

🏁 四象限融合评分

① 统计综合 (30%)

② 时序系统 (25%)

③ 经济金融 (25%)

④ 行为情绪 (20%)

融合评分: 49 · 方向: —中性 · 置信度: 70%

📊 大盘指数收盘

-0.64%

上证

-0.35%

深证

-0.76%

创业板

-0.42%

科创50

🔄 板块 · 四象限评分

① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻

板块	统计	时序	估值	情绪	Hurst	美林	北向	融合
其他	50	50	50	55	0.89	过热→	+0亿	51
AI/数字经济	50	50	50	55	0.89	过热→	+0亿	51
化工/材料	50	50	50	45	0.89	过热→	+0亿	49
能源/公用事业	50	50	50	45	0.89	过热→	+0亿	49
科技/半导体	50	50	50	45	0.89	过热→	+0亿	49
通信/电子	50	50	50	45	0.89	过热→	+0亿	49

📋 持仓 · 全模型综合诊断

① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪

股票	评分	支撑	DCF	资金	RF预测	GARCH	建议
法尔胜	86	4050	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
易点天下	84	4047	⏳9/5	流入	+34.0%	演进	关注
和顺科技	84	4044	⏳9/5	流入	+34.0%	演进	关注
中百集团	82	4041	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
湖南白银	80	4038	⏳9/5	流入	+30.0%	演进	关注
汇源通信	78	4035	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
贵州茅台	78	4032	⏳9/5	流入	+28.0%	演进	关注
京城股份	76	4029	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
拓维信息	76	4026	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
盛屯矿业	76	4023	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
电科蓝天	76	4020	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
南大光电	76	4017	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
蓝色光标	74	4014	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
襄阳轴承	74	4011	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
隆基绿能	72	4008	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
蜀道装备	70	4005	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
彤程新材	70	4002	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
多氟多	68	3999	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
山子高科	68	3996	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
天华新能	68	3993	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
上海建工	68	3990	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
博瑞医药	68	3987	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
行云科技	68	3984	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
川金诺	68	3981	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
格灵深瞳	66	3978	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
中科创达	64	3975	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
深圳华强	64	3972	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
航天彩虹	64	3969	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
兆驰股份	64	3966	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
鲁西化工	64	3963	⏳9/5	流入	+14.0%	演进	持有
软通动力	62	3960	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
华友钴业	62	3957	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
汉缆股份	62	3954	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
完美世界	62	3951	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
拓普集团	62	3948	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
亨通股份	62	3945	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
长电科技	60	3942	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
岩山科技	60	3939	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
常山药业	60	3936	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
格林美	60	3933	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
大有能源	60	3930	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
五矿发展	60	3927	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
ST派瑞	60	3924	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
水发燃气	58	3921	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
龙腾光电	58	3918	⏳9/5	流入	+8.0%	演进	持有
中巨芯-U	56	3915	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
宏桥控股	56	3912	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
康盛股份	56	3909	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
迪安诊断	56	3906	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
中鼎股份	56	3903	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
三环集团	56	3900	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
创世纪	56	3897	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
长川科技	54	3894	⏳9/5	流入	+4.0%	演进	持有
华电辽能	54	3891	⏳9/5	流入	+4.0%	演进	持有
富瀚微	52	3888	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
亿田智能	52	3885	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
德福科技	52	3882	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
诺德股份	52	3879	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
澜起科技	52	3876	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
中恒电气	52	3873	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
阳光电源	52	3870	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
探路者	52	3867	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
华特气体	50	3864	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
领益智造	50	3861	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
利通电子	50	3858	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
珂玛科技	50	3855	⏳9/5	流入	+0.0%	演进	持有
圣阳股份	48	3852	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
潍柴动力	48	3849	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
特锐德	48	3846	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
三川智慧	48	3843	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
昊志机电	48	3840	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
电科蓝天	46	3837	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
欧莱新材	46	3834	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
铜冠铜箔	46	3831	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
硕贝德	46	3828	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
中国西电	46	3825	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
恒润股份	46	3822	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
云南锗业	46	3819	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
蓝思科技	44	3816	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
商络电子	44	3813	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
江海股份	44	3810	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
天通股份	44	3807	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
生益科技	44	3804	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
兴森科技	44	3801	⏳9/5	流入	-6.0%	演进	谨慎
隆扬电子	42	3798	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
宏景科技	42	3795	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
山东玻纤	42	3792	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
菲利华	42	3789	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
中远海能	42	3786	⏳9/5	流入	-8.0%	演进	谨慎
淳中科技	40	3783	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
长海股份	40	3780	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
飞凯材料	40	3777	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
新易盛	40	3774	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
沃尔核材	40	3771	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
国际复材	40	3768	⏳9/5	流入	-10.0%	演进	谨慎
帝奥微	38	3765	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
东山精密	38	3762	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
协创数据	38	3759	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
方邦股份	38	3756	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
中天科技	38	3753	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
莲花控股	38	3750	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎
富信科技	36	3747	⏳9/5	流入	-14.0%	演进	谨慎
天孚通信	34	3744	⏳9/5	流入	-16.0%	演进	谨慎
瑞华泰	24	3741	⏳9/5	流入	-26.0%	演进	谨慎
荣科科技	14	3738	⏳9/5	流入	-36.0%	演进	谨慎

📰 今日要闻 · 情绪影响

④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化

类别	内容	情绪	影响板块
宏观	美非农超预期	偏空	科技/半导体
行业	半导体设备补贴政策	偏多	科技/半导体
公司	贵州茅台分红方案	偏多	其他

📐 技术面 · 波动预警

① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破

+2只

布林突破

22%

GARCH波动率

-3%

MRD超卖

🎯 预测准确率 · 四象限验证

① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向

62%

方向

⏳

趋势

⏳

估值

70%

情绪(北向)

🔄 配对策略 · 板块聚类

① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体

配对	Z-score	信号	建议
格林美↔华友钴业	+0.61	中性	中性持有（Z=0.61，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
湖南白银↔盛屯矿业	+0.80	中性	中性持有（Z=0.80，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
格林美↔盛屯矿业	+0.84	中性	中性持有（Z=0.84，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
盛屯矿业↔华友钴业	+0.55	中性	中性持有（Z=0.55，价差在正常范围内，均值回归概率较高）
湖南白银↔华友钴业	+0.60	中性	中性持有（Z=0.60，价差在正常范围内，均值回归概率较高）

📊 Fama-French 因子暴露

③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度

因子	持仓暴露	说明
市场(MKT)	+0.85	高Beta，随大盘波动大
规模(SMB)	+0.42	偏小盘股
价值(HML)	-0.31	成长风格非价值
盈利(RMW)	+0.12	盈利因子暴露弱
投资(CMA)	-0.08	无明显倾向

完整版7/30演进

🏛️ 美林时钟 · 宏观定位

③ 当前周期阶段 · 板块配置建议

指标	当前值	周期定位
GDP趋势	温和复苏	过热→滞胀防守配置
CPI	温和上行
PMI	51.2
利率	平稳

⚠️ 综合风险提示

② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷

风险类型	级别	说明
GARCH波动扩大	关注	波动率从18%升至22%
MRD超买	关注	通信板块偏离+4%
情绪过热	中性	北向大幅流入后可能回调

🔮 今日总结 · 明日展望

① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性

今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%)，通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。

明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性北向若持续流入可看多