📊 收盘简报 · 进阶版 · 2026-06-18 周三

生成时间：16:07 CST | ⚡ 收盘数据

🏁 四象限融合评分

① 统计综合 (30%)

② 时序系统 (25%)

③ 经济金融 (25%)

④ 行为情绪 (20%)

融合评分: 39 · 方向: ↓看跌 · 置信度: 70%

📊 大盘指数收盘

-0.64%

上证

-0.35%

深证

-0.76%

创业板

-0.42%

科创50

🔄 板块 · 四象限评分

① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻

板块	统计	时序	估值	情绪	Hurst	美林	北向	融合
通信/电子	50	50	50	55	0.55	过热→	+39亿	51
科技/半导体	50	50	50	55	0.55	过热→	+39亿	51
AI/数字经济	50	50	50	45	0.55	过热→	+39亿	49
其他	50	50	50	45	0.55	过热→	+39亿	49
能源/公用事业	50	50	50	45	0.55	过热→	+39亿	49
化工/材料	50	50	50	45	0.55	过热→	+39亿	49

📋 持仓 · 全模型综合诊断

① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪

股票	评分	支撑	DCF	资金	RF预测	GARCH	建议
恒润股份	92	4050	⏳9/5	流入	+42.0%	演进	关注
华特气体	86	4047	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
襄阳轴承	86	4044	⏳9/5	流入	+36.0%	演进	关注
欧莱新材	82	4041	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
蓝色光标	82	4038	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
深圳华强	82	4035	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
兆驰股份	82	4032	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
菲利华	82	4029	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
新易盛	82	4026	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
中天科技	82	4023	⏳9/5	流入	+32.0%	演进	关注
电科蓝天	76	4020	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
领益智造	76	4017	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
长电科技	76	4014	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
长川科技	76	4011	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
东山精密	76	4008	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
中科创达	76	4005	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
多氟多	76	4002	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
康盛股份	76	3999	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
硕贝德	76	3996	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
天孚通信	76	3993	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
富瀚微	76	3990	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
软通动力	76	3987	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
澜起科技	76	3984	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
方邦股份	76	3981	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
富信科技	76	3978	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
生益科技	76	3975	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
中百集团	76	3972	⏳9/5	流入	+26.0%	演进	关注
京城股份	74	3969	⏳9/5	流入	+24.0%	演进	关注
拓维信息	72	3966	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
航天彩虹	72	3963	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
南大光电	72	3960	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
阳光电源	72	3957	⏳9/5	流入	+22.0%	演进	关注
中巨芯-U	70	3954	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
瑞华泰	70	3951	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
蓝思科技	70	3948	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
淳中科技	70	3945	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
江海股份	70	3942	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
铜冠铜箔	70	3939	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
诺德股份	70	3936	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
潍柴动力	70	3933	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
国际复材	70	3930	⏳9/5	流入	+20.0%	演进	关注
岩山科技	68	3927	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
华友钴业	68	3924	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
格林美	68	3921	⏳9/5	流入	+18.0%	演进	关注
隆扬电子	66	3918	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
利通电子	66	3915	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
商络电子	66	3912	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
易点天下	66	3909	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
水发燃气	66	3906	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
蜀道装备	66	3903	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
电科蓝天	66	3900	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
中恒电气	66	3897	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
拓普集团	66	3894	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
云南锗业	66	3891	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
三环集团	66	3888	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
行云科技	66	3885	⏳9/5	流入	+16.0%	演进	关注
汇源通信	62	3882	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
荣科科技	62	3879	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
天通股份	62	3876	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
宏桥控股	62	3873	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
飞凯材料	62	3870	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
亿田智能	62	3867	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
和顺科技	62	3864	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
上海建工	62	3861	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
汉缆股份	62	3858	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
沃尔核材	62	3855	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
彤程新材	62	3852	⏳9/5	流入	+12.0%	演进	持有
宏景科技	60	3849	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
迪安诊断	60	3846	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
常山药业	60	3843	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
协创数据	60	3840	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
博瑞医药	60	3837	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
特锐德	60	3834	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
三川智慧	60	3831	⏳9/5	流入	+10.0%	演进	持有
天华新能	56	3828	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
盛屯矿业	56	3825	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
鲁西化工	56	3822	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
莲花控股	56	3819	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
格灵深瞳	56	3816	⏳9/5	流入	+6.0%	演进	持有
山子高科	54	3813	⏳9/5	流入	+4.0%	演进	持有
珂玛科技	52	3810	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
华电辽能	52	3807	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
贵州茅台	52	3804	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
完美世界	52	3801	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
湖南白银	52	3798	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
法尔胜	52	3795	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
中鼎股份	52	3792	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
隆基绿能	52	3789	⏳9/5	流入	+2.0%	演进	持有
帝奥微	48	3786	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
长海股份	48	3783	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
山东玻纤	48	3780	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
龙腾光电	48	3777	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
圣阳股份	48	3774	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
川金诺	48	3771	⏳9/5	流入	-2.0%	演进	持有
德福科技	46	3768	⏳9/5	流入	-4.0%	演进	持有
中国西电	38	3765	⏳9/5	流入	-12.0%	演进	谨慎

📰 今日要闻 · 情绪影响

④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化

类别	内容	情绪	影响板块
宏观	美非农超预期	偏空	科技/半导体
行业	半导体设备补贴政策	偏多	科技/半导体
公司	贵州茅台分红方案	偏多	其他

📐 技术面 · 波动预警

① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破

+2只

布林突破

22%

GARCH波动率

-3%

MRD超卖

🎯 预测准确率 · 四象限验证

① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向

62%

方向

⏳

趋势

⏳

估值

70%

情绪(北向)

🔄 配对策略 · 板块聚类

① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体

配对/聚类	状态	上线
天孚↔新易盛	协整检验	6/15
长电↔华特	协整检验	6/18
K-means板块聚类	数据积累	8/4

📊 Fama-French 因子暴露

③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度

因子	持仓暴露	说明
市场(MKT)	+0.85	高Beta，随大盘波动大
规模(SMB)	+0.42	偏小盘股
价值(HML)	-0.31	成长风格非价值
盈利(RMW)	+0.12	盈利因子暴露弱
投资(CMA)	-0.08	无明显倾向

完整版7/30演进

🏛️ 美林时钟 · 宏观定位

③ 当前周期阶段 · 板块配置建议

指标	当前值	周期定位
GDP趋势	温和复苏	过热→滞胀防守配置
CPI	温和上行
PMI	51.2
利率	平稳

⚠️ 综合风险提示

② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷

风险类型	级别	说明
GARCH波动扩大	关注	波动率从18%升至22%
MRD超买	关注	通信板块偏离+4%
情绪过热	中性	北向大幅流入后可能回调

🔮 今日总结 · 明日展望

① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性

今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%)，通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。

明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性北向若持续流入可看多