📊 收盘简报 · 进阶版 · 2026-06-12 周五

生成时间：15:34 CST | ⚡ 收盘数据

🏁 四象限融合评分

45
① 统计综合 (30%)
50
② 时序系统 (25%)
50
③ 经济金融 (25%)
70
④ 行为情绪 (20%)

融合评分: 52 · 方向: —中性 · 置信度: 70%

📊 大盘指数收盘

-0.64%
上证
-0.35%
深证
-0.76%
创业板
-0.42%
科创50

🔄 板块 · 四象限评分

① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻

板块统计时序估值情绪Hurst美林北向融合
科技/半导体505050550.55过热→+34亿51
化工/材料505050550.55过热→+34亿51
AI/数字经济505050450.55过热→+34亿49
能源/公用事业505050450.55过热→+34亿49
其他505050450.55过热→+34亿49
通信/电子505050450.55过热→+34亿49

📋 持仓 · 全模型综合诊断

① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪

股票评分支撑DCF资金RF预测GARCH建议
瑞华泰884050⏳9/5流入+38.0%演进关注
多氟多844047⏳9/5流入+34.0%演进关注
方邦股份844044⏳9/5流入+34.0%演进关注
铜冠铜箔824041⏳9/5流入+32.0%演进关注
帝奥微784038⏳9/5流入+28.0%演进关注
电科蓝天744035⏳9/5流入+24.0%演进关注
协创数据744032⏳9/5流入+24.0%演进关注
京城股份724029⏳9/5流入+22.0%演进关注
诺德股份724026⏳9/5流入+22.0%演进关注
中科创达704023⏳9/5流入+20.0%演进关注
贵州茅台704020⏳9/5流入+20.0%演进关注
完美世界704017⏳9/5流入+20.0%演进关注
湖南白银704014⏳9/5流入+20.0%演进关注
富信科技704011⏳9/5流入+20.0%演进关注
宏景科技684008⏳9/5流入+18.0%演进关注
拓维信息684005⏳9/5流入+18.0%演进关注
硕贝德684002⏳9/5流入+18.0%演进关注
德福科技683999⏳9/5流入+18.0%演进关注
盛屯矿业683996⏳9/5流入+18.0%演进关注
中国西电683993⏳9/5流入+18.0%演进关注
华友钴业683990⏳9/5流入+18.0%演进关注
格林美683987⏳9/5流入+18.0%演进关注
中巨芯-U663984⏳9/5流入+16.0%演进关注
富瀚微663981⏳9/5流入+16.0%演进关注
汉缆股份663978⏳9/5流入+16.0%演进关注
鲁西化工663975⏳9/5流入+16.0%演进关注
领益智造643972⏳9/5流入+14.0%演进持有
东山精密643969⏳9/5流入+14.0%演进持有
岩山科技643966⏳9/5流入+14.0%演进持有
迪安诊断643963⏳9/5流入+14.0%演进持有
天华新能643960⏳9/5流入+14.0%演进持有
恒润股份643957⏳9/5流入+14.0%演进持有
长海股份623954⏳9/5流入+12.0%演进持有
沃尔核材623951⏳9/5流入+12.0%演进持有
拓普集团623948⏳9/5流入+12.0%演进持有
潍柴动力623945⏳9/5流入+12.0%演进持有
阳光电源623942⏳9/5流入+12.0%演进持有
山子高科603939⏳9/5流入+10.0%演进持有
航天彩虹603936⏳9/5流入+10.0%演进持有
圣阳股份603933⏳9/5流入+10.0%演进持有
隆扬电子583930⏳9/5流入+8.0%演进持有
长川科技583927⏳9/5流入+8.0%演进持有
荣科科技583924⏳9/5流入+8.0%演进持有
上海建工583921⏳9/5流入+8.0%演进持有
法尔胜583918⏳9/5流入+8.0%演进持有
中鼎股份583915⏳9/5流入+8.0%演进持有
隆基绿能583912⏳9/5流入+8.0%演进持有
生益科技583909⏳9/5流入+8.0%演进持有
欧莱新材563906⏳9/5流入+6.0%演进持有
康盛股份563903⏳9/5流入+6.0%演进持有
蜀道装备563900⏳9/5流入+6.0%演进持有
云南锗业563897⏳9/5流入+6.0%演进持有
南大光电563894⏳9/5流入+6.0%演进持有
川金诺563891⏳9/5流入+6.0%演进持有
利通电子543888⏳9/5流入+4.0%演进持有
易点天下543885⏳9/5流入+4.0%演进持有
宏桥控股543882⏳9/5流入+4.0%演进持有
亿田智能543879⏳9/5流入+4.0%演进持有
澜起科技543876⏳9/5流入+4.0%演进持有
龙腾光电543873⏳9/5流入+4.0%演进持有
电科蓝天543870⏳9/5流入+4.0%演进持有
行云科技543867⏳9/5流入+4.0%演进持有
华特气体523864⏳9/5流入+2.0%演进持有
汇源通信523861⏳9/5流入+2.0%演进持有
珂玛科技523858⏳9/5流入+2.0%演进持有
蓝色光标523855⏳9/5流入+2.0%演进持有
常山药业523852⏳9/5流入+2.0%演进持有
莲花控股523849⏳9/5流入+2.0%演进持有
软通动力503846⏳9/5流入+0.0%演进持有
和顺科技503843⏳9/5流入+0.0%演进持有
博瑞医药503840⏳9/5流入+0.0%演进持有
蓝思科技483837⏳9/5流入-2.0%演进持有
淳中科技483834⏳9/5流入-2.0%演进持有
江海股份483831⏳9/5流入-2.0%演进持有
山东玻纤483828⏳9/5流入-2.0%演进持有
水发燃气483825⏳9/5流入-2.0%演进持有
菲利华483822⏳9/5流入-2.0%演进持有
彤程新材483819⏳9/5流入-2.0%演进持有
天通股份463816⏳9/5流入-4.0%演进持有
兆驰股份463813⏳9/5流入-4.0%演进持有
襄阳轴承463810⏳9/5流入-4.0%演进持有
长电科技443807⏳9/5流入-6.0%演进谨慎
华电辽能443804⏳9/5流入-6.0%演进谨慎
飞凯材料443801⏳9/5流入-6.0%演进谨慎
深圳华强403798⏳9/5流入-10.0%演进谨慎
中恒电气403795⏳9/5流入-10.0%演进谨慎
中天科技403792⏳9/5流入-10.0%演进谨慎
商络电子383789⏳9/5流入-12.0%演进谨慎
天孚通信323786⏳9/5流入-18.0%演进谨慎
三环集团323783⏳9/5流入-18.0%演进谨慎
新易盛243780⏳9/5流入-26.0%演进谨慎

📰 今日要闻 · 情绪影响

④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化

类别内容情绪影响板块
宏观美非农超预期偏空科技/半导体
行业半导体设备补贴政策偏多科技/半导体
公司贵州茅台分红方案偏多其他

📐 技术面 · 波动预警

① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破

+2只
布林突破
22%
GARCH波动率
-3%
MRD超卖

🎯 预测准确率 · 四象限验证

① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向

62%
方向
⏳
趋势
⏳
估值
70%
情绪(北向)

🔄 配对策略 · 板块聚类

① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体

配对/聚类状态上线
天孚↔新易盛协整检验6/15
长电↔华特协整检验6/18
K-means板块聚类数据积累8/4

📊 Fama-French 因子暴露

③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度

因子持仓暴露说明
市场(MKT)+0.85高Beta，随大盘波动大
规模(SMB)+0.42偏小盘股
价值(HML)-0.31成长风格非价值
盈利(RMW)+0.12盈利因子暴露弱
投资(CMA)-0.08无明显倾向

完整版7/30演进

🏛️ 美林时钟 · 宏观定位

③ 当前周期阶段 · 板块配置建议

指标当前值周期定位
GDP趋势温和复苏过热→滞胀
防守配置
CPI温和上行
PMI51.2
利率平稳

⚠️ 综合风险提示

② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷

风险类型级别说明
GARCH波动扩大关注波动率从18%升至22%
MRD超买关注通信板块偏离+4%
情绪过热中性北向大幅流入后可能回调

🔮 今日总结 · 明日展望

① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性

今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%)，通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。

明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性 北向若持续流入可看多

🌀 收盘简报 · 四象限进阶模型 v2 · 2026-06-12 周五