融合评分: 49 · 方向: —中性 · 置信度: 70%
① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻
| 板块 | 统计 | 时序 | 估值 | 情绪 | Hurst | 美林 | 北向 | 融合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 51 |
| 能源/公用事业 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 51 |
| 科技/半导体 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 49 |
| 其他 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 49 |
| 化工/材料 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 49 |
| AI/数字经济 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +41亿 | 49 |
① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪
| 股票 | 评分 | 支撑 | DCF | 资金 | RF预测 | GARCH | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 90 | 4050 | ⏳9/5 | 流入 | +40.0% | 演进 | 关注 |
| 汉缆股份 | 82 | 4047 | ⏳9/5 | 流入 | +32.0% | 演进 | 关注 |
| 华特气体 | 80 | 4044 | ⏳9/5 | 流入 | +30.0% | 演进 | 关注 |
| 淳中科技 | 78 | 4041 | ⏳9/5 | 流入 | +28.0% | 演进 | 关注 |
| 领益智造 | 76 | 4038 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 兆驰股份 | 76 | 4035 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 龙腾光电 | 76 | 4032 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 瑞华泰 | 74 | 4029 | ⏳9/5 | 流入 | +24.0% | 演进 | 关注 |
| 长川科技 | 74 | 4026 | ⏳9/5 | 流入 | +24.0% | 演进 | 关注 |
| 华电辽能 | 74 | 4023 | ⏳9/5 | 流入 | +24.0% | 演进 | 关注 |
④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化
| 类别 | 内容 | 情绪 | 影响板块 |
|---|---|---|---|
| 宏观 | 美非农超预期 | 偏空 | 科技/半导体 |
| 行业 | 半导体设备补贴政策 | 偏多 | 科技/半导体 |
| 公司 | 贵州茅台分红方案 | 偏多 | 其他 |
① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破
① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向
① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体
| 配对/聚类 | 状态 | 上线 |
|---|---|---|
| 天孚↔新易盛 | 协整检验 | 6/15 |
| 长电↔华特 | 协整检验 | 6/18 |
| K-means板块聚类 | 数据积累 | 8/4 |
③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度
| 因子 | 持仓暴露 | 说明 |
|---|---|---|
| 市场(MKT) | +0.85 | 高Beta，随大盘波动大 |
| 规模(SMB) | +0.42 | 偏小盘股 |
| 价值(HML) | -0.31 | 成长风格非价值 |
| 盈利(RMW) | +0.12 | 盈利因子暴露弱 |
| 投资(CMA) | -0.08 | 无明显倾向 |
完整版7/30演进
③ 当前周期阶段 · 板块配置建议
| 指标 | 当前值 | 周期定位 |
|---|---|---|
| GDP趋势 | 温和复苏 | 过热→滞胀 防守配置 |
| CPI | 温和上行 | |
| PMI | 51.2 | |
| 利率 | 平稳 |
② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷
| 风险类型 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| GARCH波动扩大 | 关注 | 波动率从18%升至22% |
| MRD超买 | 关注 | 通信板块偏离+4% |
| 情绪过热 | 中性 | 北向大幅流入后可能回调 |
① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性
今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%)，通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。
明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性 北向若持续流入可看多